Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. По фьючерсам есть информация по продажам и покупкам юридических и физических лиц. Мы выяснили в недавних постах с помощью бэктеста, то что физические лица ошибаются чаще. 

В качесте примера сегодня возьмем открытые позиции юридических лиц по фьючерсу акций РДР РУСАЛ. Ниже красным и зеленым цветом показаны продажи и покупки юридических лиц за последний год. Смотреть позиции и получать анализ можно на платформе mscinsider.com

1) Позиции юридических лиц во фьючерсе РДР РУСАЛ


 Мы можем заметить, то что произошли сильные перемены под конец года. Резко увеличились покупки, а продажи сократились. Как это выглядит на цене ?

Зеленый цвет на цене — это сильное сокращение продаж или увеличение покупок. Покупаем актив.

Красный цвет на цене — это сильное сокращение покупок или увеличение продаж. Продаем актив.

Серый цвет на цене — нейтральное настроение юридических лиц. Выходим из актива.

2) Цена и сигналы юридических лиц во фьючерсе РДР РУСАЛ


( Читать дальше )

Объяснение индикатора:

sp — продажи юр лиц
lp — покупки юр лиц
fsp — продажи физ лиц
flp — покупки физ лиц

Strategy Value — наша стратегия.

По этому индикатору мы получаем цифру от 0 до 100. Чем ближе к 100, тем более оптимистичные юридические лица в плане актива, чем ближе к 0, тем более пессимистичны. Выглядит это вот так (были использованы открытые позиции юридических и физических лиц во фьючерсе нефти).

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня хочу пообщаться с Вами на идею того, чтобы обновить индикатор.

В данный момент всё работает очень относительно просто. Используется модернизированный индикатор RSI, границы которого устанавливаются 1им стандартным отклонением от исторической середины RSI. Звучит, может быть, сложно, но на деле все просто.

Есть данные, есть середина этих данных и есть отклонение от этой середины данных. Вот от этого отклонения мы и получаем сигналы. Они показывают когда покупки/продажи резко увеличились или уменьшились.

Тем не менее, появилась идея пойти дальше. На западе есть популярный индикатор, который используется для анализа отчётов COT.

Давайте напомню что такое чистые позиции и открытый интерес перед тем как объясню его.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Открытый интерес — это покупки и продажи всех участников соединенные вместе.

Допустим что соотношение чистых позиций и открытого интереса это K.

Тогда индикатор работает следующим образом,- K сегодня отнимается от минимального значения K за n недель.

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти



( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



( Читать дальше )

 Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



( Читать дальше )

 Глобальная пандемия была 4 года назад и падение индекса Мосбиржи из-за нее началась весной 2020 года. Давайте вместе окунемся в этот промежуток времени (с 1 января 2020г. по 1 января 2021 г.) и посмотрим что делали юридические и физические лица на рынке и можем ли мы сделать какие-то выводы.

Давайте же посмотрим что делала каждая из сторон.

Зеленая линия — покупки фьючерса (ожидание роста)
Красная линия —продажа фьючерса (ожидание падения)

1) Открытые позиции юридических лиц по фьючерсу Индекс ММВБ мини в период COVID-19.


2) Открытые позиции физических лиц по фьючерсу Индекс ММВБ мини в период Covid-19



( Читать дальше )

Для начала давайте вообще посмотрим на позиции юридических и физических лиц за последние два года по этому активу.

Зеленая линия — длинные позиции (ожидание роста)

Красная линия — короткие позиции (ожидание падения)

1) График позиций юридических лиц



2) График позиций физических лиц

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубого анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Именно этим мы сейчас и займемся и применим интересную аналитику. В качестве примера давайте возьмем Яндекс.

Зеленая линия — длинные позиции (ожидание роста)
Красная линия — короткие позиции (ожидание падения)

1) Открытые позиции юридических лиц по фьючерсу Яндекс



2) Открытые позиции физических лиц по фьючерсу Яндекс



( Читать дальше )

РЕКОРДНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС В ЗОЛОТЕ
Я анализирую открытый интерес игроков на срочном рынке МосБиржи и сегодня хотел бы разобрать с вами золото. Сейчас мне кажется что оно в тренде и возможно многим будет интересно что делают физические, а что юридические лица на срочном рынке. 
Для этого включаем чистые позиции (лонг минус шорт) для юридических лиц и физических лиц и смотрим результаты:

1) График чистых позиций юридических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 8ого апреля 2024



2) График физических лиц по фьючерсу аф. золото в слитках 8ого апреля 2024 года.



( Читать дальше )